외환 중개사 수익성 보고서

+

시장 뉴스 Q2 수익성 보고서 : 당신이 수학을 할 경우 미국 소매 외환 시장 두려워가 현 상태를 깨고, 당신은 실제로 컨트롤의 큰 다섯 미국에서 활성, 거래 가능한 계정의 약 87의에 대한 작은 물고기를 떠나는 것을 볼 수 있습니다 연못에 다른 상어. 따라서 우리가 어떤을 그릴 정말 마에 할 수 있습니다, 우리는 절대 값 보면 시장의 실제 상태를 신호이 다섯 브로커, 계정에 ILQ의 위로 fourty-% 증가, 예를 들어, FXCM의 12.6 성장과 같은 수를 나타냅니다도 ILQ들 또는 다른 브로커 활동에 기초하여 어떤 결론. 전반적으로, 올해 2 분기는 이전보다 1336 이상의 계정 더보고 있지만 정확히 긍정적 인 결과없는 단순한 1.3의 성장으로 변환합니다. 대신, USA 소매 외환는 현 상태에 도달했고, 현재 개발되지 않는다는 신호를 보낸다. 이 걸리는 경향이 예를 들어, 아시아 태평양 등 다른 시장에 비해. 성인 인구의 극소수의 개발에 대한 상당한 잠재력이 있음을 의미 외환, 이용되지 않을 가능성이 거래. 나는 방법 그러나 우리가 여기에서 세계 최고의 선진국 중 하나에 대해 얘기 자신의 미국 사업을 운영하는 브로커를 말하려고하고 있지 않다 그리고 미래의 상인이 증권사의 범위 밖에 남아 얼마나 많은 볼 수있는 단지 수치이다. 너무 많은 제한 (순전히 일부)이 있기 때문에 분명히, 보기의 규제 관점에서이 시장은 엉망이지만 주위에 방법은 항상 존재에요. 그냥 말. 더 많은 외환 시장 뉴스 easyMarkets 지금 외환 상인은 골드 미국 CFTC보다 실버에 투자 낫다 자동화 된 거래는 이탈리아의 Consob이 경고에 ​​대한 엄격한 규칙을 승인 왜 당신이 할 수있는 일 최고의 투자는 거래를 온라인 거래의 가장 큰 실수를 잃고 취소 할 수 있습니다 여섯 무단 외환에 대해, 이진 옵션 브로커 러시아어 C-은행은 프랑스의 AMF (11) 인증되지 않은 바이너리 옵션 브로커 ASIC는 BocaFX 호주 뉴질랜드의 FMA에서 외환 브로커 권한이 없습니다 말한다에 대해 경고하는 올해 외환 거래 허가 기한을 연기하기는 규제 외환 브로커에 대해 경고 FXUM 최신 외환 브로커 외환 거래 위험의 높은 수준을 실시, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 당신은 외환 거래에 참여하기 전에, 그 구체적인 내용과 그와 관련된 모든 위험과 자신을 알게하시기 바랍니다. ForexBrokerz에 대한 모든 정보는 일반적인 정보만을 목적으로 게시됩니다. 우리는이 정보의 정확성과 신뢰성에 대해 어떠한 보증도 제공하지 않습니다. 당신은이 웹 사이트에서 확인할 수있는 정보에 취할 조치는 모든 책임은 엄격하고 우리는 우리의 웹 사이트의 사용과 관련하여 어떠한 손실 및 / 또는 손해에 대해 책임을지지 않습니다. ForexBrokerz의 모든 텍스트 콘텐츠는 저작권 및 지적 재산권 법에 따라 보호됩니다. 당신은 복제, 배포, 게시하거나 소스로 우리를 표시하지 않고 웹 사이트의 어떤 부분을 방송하지 않을 수 있습니다. ForexBrokerz 브로커 로고, 스톡 이미지와 그림을 포함하여 웹 사이트에 사용 된 이미지를 통해 저작권을 주장하지 않습니다. Forexbrokerz 웹 사이트는 쿠키를 사용합니다. 사이트를 찾아 계속하면 쿠키의 우리의 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다. 개인 정보 보호 정책을 읽으십시오. (2009 년 다시 데이터) 2010 년 강제로 들어갔다 상세 외환 수익성 데이터 미국 외환 브로커가 고객 계정 수익성 수치를보고하도록되어 각 분기 요구 사항에 시작. 이 글을 쓰고있는 현재, 이용 가능한 가장 최근의 업데이트는 외환 거물에 이상 찾을 수 있습니다 2012 년 3 분기에 대한 것입니다. 평균적으로, 이 보고서는 약 30 활성 고객 계정의 주어진 분기에 수익성이 있음을 보여준다. 이 숫자는 종종 상인의 95가 실패하는 자주 반복 ​​제안, 항상 제기 할 때가는 대화를 많이 얻을 항목을 대항으로 밖으로 종종 걸음 얻을. 이러한 수익성 수치는 몇 가지 흥미로운 정보를 제공하는 동안, 그들은 심각하게 제한됩니다. 이것은 우리가 (데이터로부터) 아무 생각이 없기 때문에 t은 분기 분기에 지속적으로 수익성이 30의 어떤 부분, 우리에게 장기적으로 성공적인 거래자들 중 무엇의 아이디어를 제공 아무튼 무언가이다. 이 게시물에서 나는 내 박사 과정 연구에 사용에 손이 일부 데이터를 사용하여 일관성 지점을 해결하기 위해 할 수 있습니다. 그것은 2009 년 1 월과 4 월 2,012,000,000 2.7 이상 거래의 총 사이에 거의 8500 계정에 의해 완성 된 거래를 포함한다. 합리적인 비교를 용이하게하기 위해, 나는 내 데이터의 상인이 쌓아 세트 방법은 다음과 : 내 데이터의 계정이 전 세계 다른 브로커의 큰 숫자에서 온. 데이터 세트를 취득 나는 일반적으로 개별 상인의 활동과 성과의 공정 대표 무언가를 찾고 있었다. 위의 표에서 볼 수 있듯이, 하지만 내 데이터의 계정은 일관되게 미국의 브로커에 의해보고 된 것보다 더 높은 수익성 각 분기를 보여 주었다. 이 ISN의 t 충분한 데이터가 통계적으로 유의 한 차이를 호출하지만, 나는 우리가 안전하게 이상이 수익성이 메트릭을 사용하여 내 계정의 상인이 평균보다 다소 나은 말할 수 있다고 생각합니다. 나는 위의 언급은 내가 제시하려고 해요 어떤 프레임 할 수 있습니다. 성능의 일관성 우리가 브로커보고 그림에서 얻을 수있는 것이 아니기 때문에, 그 살펴하기로 결정했다. 이것은 아주 기본적인 연구이지만, 생각, 몇 가지 통찰력을 제공합니다. 기본적으로, 나는 승리 분기가 또 다른 우승 분기 뒤에 얼마나 자주 보려면 각 상인 계정 보았다. 내 데이터는 13 일 전체 분기를 다루고 있습니다. 다음은 그림에서 주목할만한 비트의 일부는 다음과 같습니다 거의 8500 계정의 아웃 위에서 언급 한, 4596 계정 (54) 어딘가에 길을 따라 적어도 1 수익성 분기를했다. 우리는 20,724 분기에있는 적어도 1 무역 우리가 37 분기에 대한셨어요 계정 것을 비교하면 우리는 모두 우리가 함께 7634.​​ 얻을 각 상인과 합계 수익성 분기를 추가하면 의미 7634 총 수익 계정 분기가 있었다 위의 표에서 수치 꽤 잘 맞는 수익성 비율. 문제는 일관성 중 하나이기 때문에 지금, 나는 백투백 분기 승리 상인을 기반으로 물건을 끊었다. 만 분기 13 (따라서 더 백투백 분기가없는)에서 거래 계정을 제거하면 7933 계정에 저를 아래로 가져옵니다. 4239 계정의 총 (53)는 적어도 1 승리 분기가 있고, 거래 18849 총 분기 (36) 중, 모두 위의 숫자에 맞춰 약 6,860 승리 분기가 있었다. 만 4381 계정은 실제로 이상의 1 분기에 상장, 해당 그룹 2930의 67 인 이상 1 수익성 분기를했다. 적어도 1 수익성 분기와이 중 1250 모든 계정에서 분기 승리 2211 총 백투백 생산, 백투백 적어도 한 번은 약 43 분의 승리가 할 수 있었다. 백투백 수익성 분기 우리가 있으므로 백투백 Q12 같은 전위의 제 분기의 이익을 가진 사람이 계산되지 않는다는 사실을 설명 할 보인다하는 주파수에서 더 볼 위해서 더 Q14 없습니다. 데이터가 백 - 투 - 백 Q12과 Q13에 대한 표시됩니다 동안 그게 내 말은, 그것은 Q13과 Q14을 위해 그것을 표시 할 수 없습니다. 그 결과, 1250 동안 계정, 따라서 적어도 2 분의 경력 점수 만 950 계정 백투백 여러 번가는 관점에서 평가 될 수 있고, 분기 우승 백투백 있었다. 적어도 2 승리 분기에 950 계정의 우리가 다시 - 투 - 다시 반복 테스트 수 있었다 이렇게의 50 속도보다 더 나은했다 (434) (46). 또 다른 하나의 수익성 분기 다음의 100 성공률 241 계정 (25)이 있었다. 4 승리 분기에 214 검증 계정 중 171 (80) (67)이 성공 (100) (31) 인 상태, 백투백 절반 이상 시간을가는 성공했다. 즉, 일관성 속도는 일반적인 용어로 낮다. 평균적으로, 하나 작은 분기에 이익을 사람들의 절반 이상이 다음 분기에 이렇게 다시 않습니다. 그것은 우리가 계정 미만 (15)는 브로커보고 한 데이터를 기반으로, 분기 연속 흑자 것으로 예상 할 수 있음을 의미합니다. 그리고 여기에 사용하고 데이터로 보는 것은 다소 상인의 평균 그룹 이상, 우리는 아마 그 15 오프 비트를 면도 할 수 있습니다로 모습에서입니다. 또한, 도 반복 할 수있는 15 중 절반 이상이 그것을 여러 번 할 수 있습니다. 즉 광범위하게 수익성이 상인들 사이에 일관성이 없을뿐만 아니라 의미하지만, 당신은 반복의 역사를 가진 사람들에 밖으로 더 거기 적어도까지. 이 ISN은 토론을 촉진하기 위해 몇 가지 추가 번호를 게시 할 것이다. 의견, 제안 및 의견 모두 환영하고 격려합니다. 이 들려 info. you 주셔서 감사합니다 아주 잘 데이터의 종류에 대한 액세스를 가질 conected입니다해야합니다. 전 분기 결과는 가짜 의심. 무역 탐색기 성능 데모로보고 살고 당신이 단기 succes에 표시됩니다하면 얻을 수 있지만, 장기적으로 no입니다. 나는 myfxbook에 일관된 이익 2 년이 만 4 상인을 보았다. 제 quess는 1 년 succes에 1보다 낮은 것으로한다. 이 자신에게 거짓말 (2 개월 이익과 그들이 proffesionals 생각하는) 사람들이 알고 브로커에서 포럼에 완전한 거짓말이다. 월 공연의 dukascopy 상인으로도보고 당신은 결과가 환상적인 100 1000 월이 있지만 올해의 우승자는 100이 것을 볼 수 있습니다. 그 모든 매달 수상자가 모두 손실을 의미합니다. 일부 무역 탐험가는 손실에 의해 따라야 할 엄청난 결과를 보여 이십 기가 바이트와 난 당신을 제공 할 수있다. 회신 응답 외환 보고서 분석 도구를 (전략 테스터 포함) 메타 트레이더 4/5 및 OANDA 플랫폼에 의해 생성 된 보고서를 분석이 보고서의 분석 도구를 탈퇴 취소. 이 분석의 결과는 당신의 추가 고려 사항에 대한 다양한 통계의 형태로 사용할 수 있습니다. 첫째, 당신이 당신의 거래 플랫폼에서 보고서를 작성해야합니다, 당신은 아래의 양식을 제출해야합니다. 이 도구는 메타 트레이더 전략 테스터에 의해 생성 된 최적화 보고서를 분석하지 않습니다. 당신은 우리의 포럼에서보고 분석 도구를 논의 할 수 있습니다. 계산 된 메트릭 이득 손실 순이익 실제 순이익 또는 손실. 매출 총 이익 매출 총 손실로 계산. 순이익은 주사위로 표현 순이익 또는 손실을 주사위. 픽처 인 픽처의 가치 무역 기기에 따라 다릅니다. 그것은 그것의 자금 관리 부분없이 시스템을 고려하는 것이 유용한 통계를에요. 매출 총 이익 총 이익은 보고서의 기간 동안 받았다. 모든 수익성 위치의 결과의 합으로 계산. 총 손실 총 손실은 보고서의 기간 동안 입은. 모든 손실 위치의 결과의 합으로 계산. 퍼센트에 대한 투자에 투자 ROI 반환에 돌려줍니다. . 평범하고 단순하게 : 한 쌍에 대한 전반적인 시작 밸런스 (또는 다른 쌍에 거래 얻지 못한 t 동시에 수행하는 경우처럼 주어진 쌍에 대한 이론과 실제 연간 투자 수익 (ROI)의 차이 나누어 총 이익은 t 어떤 위치가 weren 히 때 시간이 있었다는 것을 의미한다 이 쌍에 대한 거래 후 쌍에 대한 개방은 이미이 계정에 시작했다. 총 위치가 위치 (당신이 오픈 포지션 닫기를 강제로 선택하지 않는 폐쇄)의. 수익성 위치 총 수익 위치 (총 수는 폐쇄 위치를, 당신이 선택하지 않는 한 강제 닫기 위해 오픈 포지션). 0 이익 위치가 수익성으로 계산됩니다. 에 지려고 위치를 폐쇄 잃고 위치 (총 수를 당신이) 오픈 포지션 닫기를 강제로 선택하지 않는 한. 짧은 거래를 짧은 (판매의 총 수) 동안 찍은 거래 보고서의 기간. 폐쇄 위치를 사용하여었다. 반바지 (0 이익도 계산). 반바지 짧은 (판매)의 총 수를 잃었다 위치가 손실 폐쇄 이익 폐쇄 짧은 (판매) 위치의 총 수를 차지했다. 걷고 보고서의 기간 동안 찍은 긴 (구매) 거래의 총을 거래. 폐쇄 위치를 사용하여 계산. 걷고 (0 이익도 계산) 이익 폐쇄 긴 (구매) 위치의 총 수를 차지했다. 긴 (구매) 위치가 손실 폐쇄의 걷고 총 수를 잃었다. 정지 손실 수준 세트가 있었다 폐쇄 위치 SL 총 수와 위치. 테이크 이익 수준을 설정했다 닫힌 위치 TP 총 수와 위치. 위치 속성은 폐쇄 수익성이 위치 수익성 무역 평균 결과를 평균 같이 표현 된 것과 동일합니다. 폐쇄지는 위치의 평균지는 무역 평균 결과. 예상 돈의 예상 수익 금액은 하나의 닫힌 위치에서 얻은합니다. 총 위치 번호로 나눈 순이익으로 계산. 하나의 닫힌 위치에 의해 생성 된 가장 큰 이익을 무역 최대 이익. 가장 큰 패배 무역 최대 손실은 하나의 닫힌 위치에 의해 생성. 트리거 손절매 주문의 평균 SL 결과 평균 이익 / 손실. 트리거 테이크 이익을 위해 평균 TP 결과 평균 이익 / 손실. 보상 / 위험 비율의 평균 평균지는 무역으로 나눈 수익성이 무역. 당신이 takine 1 달러 위험을 적립하실 수 있습니다 얼마나 많은 이익을 측정합니다. 돈의 승 / 패 시리즈 최대 연속 이익 최대 금액은 폐쇄 위치의 연속적인 순서로 받았습니다. 이익의 최대 양 폐쇄 위치의 연속적인 순서로 연속적으로 수익성이 위치의 최대 연속 수익성 위치 (이익에 의해) 수. 연속적으로 수익성이 위치의 최대 연속 수익성이 위치 최대 수입니다. (위치에 의해) 최대 연속 이익 이익의 금액 연속 수익성 위치의 긴 시퀀스로부터 받았습니다. 돈의 최대 연속 손실 최대 금액은 폐쇄 위치의 연속적인 순서로 잃었다. 손실의 최대 양 폐쇄 위치의 연속적인 순서로 연속 패배 위치의 최대 연속지는 위치 (손실에 의해) 수. 최대 연속 패배는 연속 패배 위치의 최대 수를 배치합니다. (위치에 의해) 최대 연속 손실의 금액 연속지는 위치의 긴 순서로 잃었다. 수익성 위치의 평균 연속 승리 평균 금액은 행에 마감했다. 평균 연속 손실을 행 폐쇄 위치를 잃을 평균 금액입니다. 자본 감소 절대 초기 밸런스 값 아래의 계정 잔액의 가장 큰 하락을 드로우. 일부 이전에 도달 균형 수준 아래의 계정 잔액의 최대 삭감 가장 큰 드롭. (% 포인트로 표현) 상대의 자본 감소의 가장 큰 기준으로 계정 잔액의 드롭. 총 손실로 나눈 인덱스 이익 인자 매출 총 이익. 당신은 달러에 대해 얼마나 많은 달러를 잃었다. 최대 삭감으로 나눈 순이익으로 계산 복구 인자 (칼마 비율). 손실에서 회복하는 거래 시스템의 능력을 측정한다. 수신 된 수익과 경험이 풍부한 위험 사이의 비율의 샤프 비율을 측정합니다. 샤프 비율이 결과의 제곱근은 궤양의 인덱스 (R로 계산됩니다. AHPR AHPR 또는 평균 보유 기간 복귀 위치에 따라 상대 이득의 산술 평균이다. GHPR GHPR 또는 기하 평균 보유 기간 반환하는 것은 상대의 기하 평균이다 위치에 따라 얻을 수 있습니다. 위치의 절대 결과의 표준 편차 표준 편차를. 베셀의 수정. Z-점수와 확률 Z 점수 조치 이전의 무역 성과의 무역 성과의 의존성없이 계산. 음의 Z 점수 작거나 -2 수익성 결과는 아마 다른 유익한 결과 뒤에는 것을 의미 긍정적 인 의존성에 대한 신호 및 잃고 하나 같은 다른 손실 하였다. Z-score가 크거나 부정적인 의존, 의미에 대한 2 신호와 동일합니다 수익성 결과 대부분의 아마 잃고 한 다음되며, 손실에 의해 이익. Z 점수의 확률 따라야 할 것 정규 분포에서 드롭 할 수있는 값의 확률입니다. 위험 조정 반환 위험 조정 수익률 또는 RAR는 수익률의 표준 편차로 나눈 주어진 기간에 대한 반환을 보여줍니다. 그것은 전략과 로봇의 위험 와이즈 비교에 사용될 수있다. 무역의 시간 볼륨 지속 기간은 그 폐쇄까지 개관에서 전달 된 시간으로 측정된다. (토요일과 일요일) 허용 거래 하는게 아닙니다 t도 계산됩니다 시간. 누군가가 금요일 시장을 닫기 전에 위치를 5 분 열고 5 분 월요일 시장 개방 이후를 닫 예를 들어, 지속 시간 48 시간 10 분 될 것입니다. 볼륨 볼륨은 OANDA를 제외한 모든 플랫폼을위한 표준 많이 주어진다. OANDA는 단위 기능 위치 볼륨을보고합니다. 비용위원회위원회는 무역 실행을 위해 부과. 일반적으로 현재 만 ECN과 이슬람 계정입니다. 스왑 숙박 금리 지급. 긍정과 부정 모두가 될 수 있습니다. 확률의 손실 수식 계산의 망치 정확한 확률의 위험 계정의 일부를 확보하기 전에 계정의 일부를 잃을 수 있습니다. 확률을 모델링 마르코프 체인을 사용합니다. 매우 정확하지만 여전히 성공 / 손실 거래 보고서에서 이익 / 손실의 평균 크기의 수에서 파생 된 확률에 의존한다. t 위치의 크기를 변화 고려 아무튼. 매우 복잡한 계산을 포함, 따라서 t 항상 가능 외설. 확률의 고정 위치 크기 수식 계산은 미래에 시간의 기간에 일부를 잃을 수 있습니다. 간단한 공식을 사용하여 전자 D)). 여기서, Z 잃을 계정의 비율이며, A는 거래 당 평균 비율 리턴이고, D는 수익률의 표준 편차입니다. 버전 20130417 알려진 문제는 표준이 아닌 통화 쌍에 대한 잘못된 핍 번호를 계산할 수 있습니다 인터넷 익스플로러 (브라우저를 업데이트)에서 매우 느리게 작동합니다. 어떤 주식 관련 데이터가 없습니다. 아니 확산 데이터가 없습니다. 단지 HTML 보고서와 함께 작동합니다. PDF로 목록 내보내기를 할 일. 20130417 추가 된 위험 조정 수익률 계산을 변경합니다. 20,120,609 마지막 무역 날짜 표시와 사소한 버그가 수정되었습니다. 일시 중지 된 전략 테스터 보고서 (MT4)와 20,120,515 버그 수정. 20110919 고정 사소한 인터페이스 및 출력 형식 버그. 추가 중국어, 러시아어, 스페인어 언어를 지원합니다. 20110710 업데이트 보고서 분석 도구 디자인. 손실 계산의 업데이트 정확한 위험, 그것을 선택하고. 쌍으로 위치 볼륨에 대한 추가 차트. 추가 더 메트릭 정의. 짧은 / 긴 거래의 평균 총과 최대 이익 / 손실의 추가 계산. 기본 보고서 통계 20,110,511 추가 요약 테이블. 20,110,510는 투자 수익 (ROI)의 3 가지 유형을 추가하고 계산 s의 방법을 수정했습니다. 20110509 추가 연간 투자 수익 (ROI) 계산. 20110506 평일에 의해 통계 분석을 추가했습니다. 고정 OANDA 위치 볼륨이 표시됩니다. 이국적인 문자 인코딩 유형 20110427 해결 된 문제. 일부 경우에 제로 값을 표시 고정 파이 차트. 20,110,426는 하나의 통화 쌍 보고서 궤양 지수와 GHPR 계산을 수정했습니다. 하나의 통화 쌍을 포함하는 보고서 20110424a 고정 메인 데이터 테이블이 표시됩니다. MT4 전략 테스터 인식에 조정 문제는 영어가 아닌 다른 언어로보고합니다. 고정 부정적인 선형 회귀 차트 표시됩니다. 유일한 승리 또는 유일한 위치를 잃고 하나와 보고서에 대한 분석 및 디스플레이 20110424 해결 된 문제. 망치 계산 버그 수정 작은 위험이 있습니다. 데이터가 표시하지 않을 경우 파이 차트의 버그가 수정되었습니다. 행 차트 디스플레이의 손실에 고정 사소한 결함. HTML 마크 업에 고정 사소한 문제. 20,110,423 균형 표시 형식을 시작 수정되었습니다. 일부 MT4 보고서에 대한 고정 균형 차트 표시됩니다. 고정 원형 차트 디스플레이 (특히 10 개 이상의 무역 상품을 분석 할 때). (MQLsoft에 의해) ReportManager에 의해 생성 된 보고서 20110422 수정 보고서 분석. 알 수없는 보고서 유형이 제출 될 때 표시되는 오류 메시지가 추가되었습니다. 20110421b는 주문 t 날짜 내림차순으로 정렬 그런가 고정 균형 (MT4에서만 등장). 20110421a가 보여주는 일부 디버그 출력을 수정했습니다. 주문이 t 날짜 내림차순으로 정렬 그런가하면주기적인 계산을 수정했습니다. 20,110,421 먼저 작업 베타.